商品相場で好成績のシステムは、FXで通用するのか?

↑↑↑ 応援ポチのご協力よろしくお願いします。

動画説明

常勝FXをご覧の皆さん

こんにちは木南です。

いつも動画をご視聴頂きありがとうございます。

「モメンタムシステム」というテーマでお話しさせていただきます。

「トレーディングシステム徹底比較」という大きな本では、
様々なシステムのバックテストデータが載っています。

リチャードドンチャンの4週ルール
10/40移動平均の交差
ボックスのブレイクアウト逆張り法
ストキャスティクスの破裂
5日%Fと3日移動平均の交差
等々
39のバックテストが記載されています。

通貨・金利・株価指数・貴金属・エネルギー・穀物・食肉・ソフトなどの
先物市場のサンプルが多いです。

一番パフォーマンスが良かったのが「20日モメンタム」というシステムです。

エントリーは、
20日前の終値を比較して
高ければ翌日の初め値で買う
安ければ翌日の始値で売る

エグジットは、その日の終値

と、非常にシンプルです。

非常にシンプルなルールですが、39ものバックテストの中で一番パフォーマンスが良いとのデータが出ています。

MT4でドル円日足チャートにモメンタムを表示します。
トレード方法は、100のラインより上なら買い
ラインより下なら売りになります。

あくまで、本のデータは先物市場がメインのデータですので
現在のFXで機能するかどうかは、検証してみないと分かりません。

FX市場では、シンプルなシステムの方が機能しやすいと思います。

20日モメンタムシステムを使う場合の注意点として
日足を使っても毎日ポジションを持つ事になるので
他の環境認識の方法を組合わせて
トレード回数を減らすフィルターを使用したほうがいいです。

20モメンタムを使えば必ず稼げる保証はありません。

動画書き起こし

常勝FXをご覧の皆さん、こんにちは木南です。いつも動画をご視聴頂きありがとうございます。今見て頂いている写真はトレーディングシステム徹底比較という本の写真です。この本、題名の通り色んなトレーディングシステムのデータが記載されています。写真で見るとサイズ感が分かりづらいと思いますが結構大きいんです。価格も19800円+税という事でそこそこ高い本です。この本には先程申し上げた通り様々なシステムのバックテストデータが記載されております。代表例を挙げるとリチャードドンチャンの4週ルール。リチャードドンチャンの4週ルールをリチャードデニスが改良して使っていたので、かなり有名なルールです。10日と40日移動平均の交差。これはクロスオーバーシステムと呼ばれるシステムです。あとはボックスのブレイクアウト逆張り法とかストキャスティクスの破裂、5日%Fと3日移動平均線の交差、名前だけ聞くとどんなシステムかわからないと思いますけど。こういったシステムのバックテストデータが先程の本に記載されています。

39に及ぶシステムのバックテストデータが先程見て頂いた本に記載されています。サンプルはどこから取っているのかというと、通貨、金利、株価指数、貴金属、エネルギー、穀物、食肉、ソフトです。この中のサンプルをとっている市場は主に先物が多いです。通貨は我々が扱っているFXにも通じる部分ですが、金利はT-BOND、T-NOTEとか、株価指数はお分かり頂けると思いますが、貴金属は金、銀、プラチナ。エネルギーは原油、灯油とか。主に先物市場から抽出したデータが記載されています。39ものシステムをバックテストして一番パフォーマンスがよかったのが20日モメンタムというシステムです。詳細なデータは今回の動画では割愛しますが、20日モメンタムというシステムが数字的には一番良かったんです。このシステム、どういうルールなのかというとエントリー、今日の終値が20日前の終値よりも高いなら明日の始値で買う。売りの場合、今日の終値が20日前の安値より安いなら明日の始値で売る。非常にエントリールールがシンプルです。

それに対してエグジットのルールも凄くシンプルです。その日の終値。売買自体はその日の始値でして、その日の終値で終わると。エントリーにしても20日前の価格と比べて高いか安いかで買いと売りを決めるので、非常にシンプルなルールだと思うんです。39のシステムをバックテストをかけた結果20日モメンタムというシステムが一番パフォーマンスがよかったとデータ的に出ています。こちらがドル円日足チャートです。先程ご紹介した20日モメンタムというシステムは、メタトレーダー4でも再現可能です。下に入れてますインジケーターはモメンタムというインジケーターです。挿入→インジケーター→オシレーター→モメンタムという項目がありますので、これを押すと表示させる事が出来ます。真ん中に表示しているラインは100のラインです。このモメンタムはここ、分かりにくいかもしれませんが20と書いています。20日のモメンタムという事で設定しています。20日モメンタムシステムはMT4に入っているデフォルトのインジケーターを使う事でこのシステムを回す事は可能です。

どうやってトレードするのかというと、100のラインより上だったら始値で買いです。100のラインより下だったら始値で売りです。例えばこの足は下を見て頂くとモメンタムが100より上なので終値が20日前の終値より高いんです。この場合は翌日でロングエントリーとなります。ショートエントリーは反対です。こういう風にMT4で見て頂いても非常にシンプルなシステムという事がお分かり頂けると思います。あくまでトレーディングシステム徹底比較に書いているデータは先物市場がメインのデータになりますので、20日モメンタムのシステムが今のFXに当てはめて機能するのかどうかは実際にしっかりと検証してみないと分からないという部分が正直な意見です。でもシンプルなルールが先物市場で通用するという事は、この20日モメンタムのシステムがFX市場で通用するかどうかはわかりませんがFX市場でもシンプルなルールの方が機能する可能性が高いという見方も出来るのではないかと思っています。

ただし、20日モメンタムシステムを使う場合の注意点という事で1つ目、本に書かれてあるのをご紹介します。常にポジションを取る為トレンドが発生しない時は損を出し続ける事になる。エントリー判断が20日前の終値が前日の終値より高いか安いかという部分になるので、日足を使っても毎日ポジションを持つ事になります。自分の思惑とは反対の方向にトレンドが出てしまうと損を出し続ける事になるので、ここは注意点として今回ご紹介したトレーディングシステム徹底比較の本には載っています。これはあくまで個人的に思っている部分ですが、単体で使用するよりもトレード回数を少なくするフィルターを使用した方がいいかもしれないという事で、ここに先程申し上げた常にポジションを取るという所が弱点になる場合もあるので、他のインジケーターなり他の環境認識の方法を組み合わせて、なるべくトレード回数を少なくするもしくはトレード精度を上げるというのも1つ20日モメンタムのシステムの弱点を補う方法になるかもしれないと思ったので、こういった意見をここに記載させて頂きました。

ただし、今回20日モメンタムというシステムをご紹介しましたがこれがFX市場で通用するかどうかはわからないので、これから売買ルールを作って行こうという方にとって参考になればという事で今回はご紹介しました。20日モメンタムのシステムがあれば必ず儲かるという事ではないのでそこだけは注意して、もし売買ルールをこれから作成して行こうという方は参考にして頂ける部分は取り入れて下さい。先程も申しあげましたがこのシステムで稼げる保証は無いので、そこはご自身でしっかり優位性のあるルールを組み上げて頂ければと思います。今回はトレーディングシステム徹底比較の本の中から20日モメンタムというシステムをご紹介しました。今回も最後まで動画をご視聴頂きありがとうございました。又次回の動画でお会いしましょう。失礼致します。