FXマサ流『過去検証の仕方』勝つ為には妥協は許さない・・・Vol.号外

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動画説明

今回の常勝FXラジオは

「なぜ、過去検証しても勝てないのか?」

をテーマにお話しようと思います。

それでは、マサ・すたろんの2人に

「なぜ、過去検証しても勝てないのか?」についてお話してもらいましょう。

動画書き起こし

  マサ:常勝FXをご覧の皆さんこんにちは、マサです。今回はいつも通りラジオという感じで、1つのテーマについてすたろんさんと2人で話していきたいと思います。すたろんさん、いらっしゃいますか。
すたろん:すたろんです、こんにちは。よろしくお願いします。
  マサ:今回もラジオという感じで撮影を進めていきたいんですが、前回僕がラジオを久々に木南と撮影しました。そしたら、マサさん久々とか何をやっていた?とかコメントがいくつか来ていて、直近の僕が何をやっていたかをお伝えしますと、普通にトレードしていました。こもっていたという訳ではないですが、僕夏はサーフィンとかウェークボードとかマリンスポーツを結構やるので、基本相場と趣味という感じでほぼほぼ時間が潰れてしまう。
すたろん:いいですね。うらやましいです。
  マサ:週に1回ウェークボード行って、週に2回ぐらいサーフィン行って、週に1回ぐらい街で飲んでみたいな。という事をしながら後は相場と戦っていたという感じだったんですが。結果としては7月はちょい負けでした。20pipsぐらい負けてしまったんです。
すたろん:でもわずかですね。
  マサ:8月は結構大きく取れて、9月も大きく取れて第三四半期はプラスで乗り切ったという感じ。
すたろん:おめでとうございます。
  マサ:ありがとうございます。10月入って前半は大きく取れたんですが、僕的に方向が分からなくなってしまったのでとりあえずしばらく放置かなというイメージです。というところもあってラジオを復活したという。
すたろん:暇になったからラジオという感じですかね。
  マサ:そうですね、申し訳ないです。
すたろん:ありがとうございます。お待ちしておりました。
  マサ:また冬になるとスノーボードが始めってしまうので。
すたろん:ではまたラジオから遠ざかってしまうんですね。
  マサ:何とか継続できるように。
すたろん:よろしくお願いします。
  マサ:今回のテーマですが、過去検証してもどうしても勝てない人とか、トレード回数とかトレードチャンスについて聞きたい人が多いのではないかと思いますので、こんな感じでラジオを進めていけたらなと思っています
すたろん:分かりました。
  マサ:すたろんさんから見て過去検証ってなんですか。
すたろん:過去のチャートを見ながら自分の得意なパターン、鉄板パターンを探す作業だと思っています。
  マサ:それは何のためにやっているのかな、見つけるためにやっているの?稼げる方法を探すためにやっているという事ですよね?
すたろん:そうです。
  マサ:僕的にはそうではないのではないかと。
すたろん:どうなんですかね。
  マサ:稼げる方法を探すという思考になってしまうと、自分に甘えが出るんです。過去検証では稼げるのにリアルでは稼げない人の僕が抱いているパターンなんですが、検証の時は未来が見えない環境でやっている、フォレックステスターとかを使って未来が出来る限り見えない環境でやっていたとしても、うっすら理解しているんですよね。
すたろん:うっすらと。
  マサ:僕の場合はスィングトレードなのである程度の流れをどうしても記憶してしまっているというか。後は、フォレックステスターとかを使って流れとかを知らない状況で検証したとしても、着目すべき点が期間単位でどれぐらいの期間で区切っていくのかというところまで意識しないと、連敗期とかにぶつかると資金切れを起こしてしまう。例えば検証というのは一定のルール化の元でしか検証出来ない。そうなるとロジック開発みたいな感じなんです。
すたろん:なんとなくわかります。
  マサ:ロジカルにずっと打ち込んでいくなら僕的には機械でいいと思っています。
すたろん:そうですよね。
  マサ:EAでシステムでいいと思います。でも検証作業となるとどうしてもそれが機械っぽくなってしまうんです。ちゃんとそれまでの相場の流れを読んで、相場環境も見て方向も見定めて局面の中で裁量でエントリーして裁量ででていくというのであれば、僕は過去検証の価値があると思うんですが、ある一定のルール化の元ロジカルに打ち込んでいくという検証だと無駄ではないですが、それをやった結果何が得られるのか。聖杯が得られるんか、聖杯が得られないのかという話しだけのような気がして。聖杯はないと頭では分かっているはずなのに、過去検証が聖杯探しになっていれば、それは過去の人たちがないと明確にしてくれているわけで、その過去検証をやったところで自信もつかなければスキルも伸びなければ何も得られない。はたまた期間も絞らずに連勝回数、連敗回数、最大ドローダウンとかそういうところもろくに見えていないと、ロジック化もなかなかすることだ出来ない。だから過去検証をすごく頑張っても、過去検証ではうまくいってもリアルでは忠実に再現は出来ないんじゃないかなと。
すたろん:なるほど。
  マサ:ちょっとぐじゃりました、僕も言っていて。台本とかがあるわけではないので。
すたろん:言われてみると、心当たりがありますポツポツと。
  マサ:多分過去検証を本気でやったことがある人なら分かると思います。ある程度のルールが絞られているようなトレードの方法、手法という言葉は僕は嫌いなので使わないですが、なのであれば過去検証はやってもいいと思います。でもそれは本当にガチガチにルールが固まっている方法であれば機械で十分だし、機械で勝てているんだったら誰も苦労はしていない。だから、機械では勝てないから裁量トレーダーをやっていると思うんです、裁量トレーダーは。システムトレーダーやっている人はシステムで稼げるからシステムトレーダーやっているんですよね。だって裁量の方が苦しいじゃないですか。
すたろん:はい
  マサ:でもなんで裁量トレーダーやっているんですかって言われたら、システムじゃ稼げなかったんですとか、システムトレーダーがだいたい7割と言われているんです、この世の。
すたろん:そうなんですか。
  マサ:システムトレーダーが7割と言われていて、ヘッジファンドも7割ぐらいがシステムメインだと言われています。ファンドも8割負けていると言われているという世界、一般人は95%が満足いく稼ぎが得られていないという世界で、僕らは裁量を選んでいるわけです。そういう統計データがあるからシステム信じるよりもよりも裁量がいいというので、裁量トレーダーなはずなのになぜか検証とかになるとロジカルチックになってしまう。
すたろん:言われてみるとそうですよね。
  マサ:そういったロジカル、ルールをガチガチに固めてこの時間でこうというのは、僕らよりも天才たちが過去も今もおそらく未来も永遠と探し続けるわけです。調べて言ったらオカルト的な話しから色んな話しがあります。陽線が何本連続したらとかそういう事を言う人もいるし、いっぱいあるじゃないですか。勝てば官軍負ければ賊軍の世界すぎて、稼げていたら正解なんですよね、この世界は。だからやっぱり過去検証という物に対して、何を目的にして過去検証をするのかというのを明確にしておかないと、やっても意味がないですよね。と僕は思います。もしも裁量トレーダーとして過去検証をするのであれば、まずその通貨ペアに絞り込んだ方が良いです。例えばユーロドルの方法があると。ドル円の方法があるとか、色んなのにコロコロぶれるのではなくて、折角過去検証をするならユーロドルならユーロドルで徹底的にやってしまった方が良いと思います、僕は。直近3年とか5年とかでいいと思うので、1つの通貨ペアだけに絞り込んで見ていくと、その通貨ペアの癖とか傾向とか着目されているレートとか、それに伴ってその通貨ペアがなんで値動きしているのかとか、どういったものに反応したのかというところも見えてくるので。例えばユーロドルを5年分やりました。そこそこ満足いく成果が出たので、次ドル円5年分やろうと思いますではなくて、僕だったらもう一回ユーロドル5年分やった方がいいと思います。同じものを。
すたろん:同じものを繰り返して。
  マサ:同じものを5年分やった方がいいと思う。もちろん記憶はリセットしなければいけないので3カ月に1回とかになってしまうけど。ずっと同じものを見ていくと、僕はユーロドルは触っていないのでどのレートはどうとかは言えないんですが、例えば1.10はこの時の安値だったとか口から言えるようになってくるんです、自然と。レートを覚えていくんです。僕とかはポンドオージとかはレートがポンポンと出てくるんですが、そうなってくるとそんなに苦労することがなくなる。チャートを見ることも無くなるし、精神的にも自由に相場に合わせてトレードが出来るようになるのではないかなと思っています。
すたろん:大丈夫ですか?
  マサ:すみません、サーフィン仲間です。丁度ワックスの塗り替えのシーズンなので。
すたろん:そうなんですか。
  マサ:ワックス剥がし、いつやる?っていう。その人のうちは一軒家で倉庫とかがあるので、結構敷地が広いので。板を持っていってワックス剥がしをしよういっていう。すみません本当に。話しを戻すと、結局過去検証をやることによって何回も繰り返す事によって成果がバラバラになってくるんです。
すたろん:成果がバラバラになる?
  マサ:1回目の方がいい時もあるし、2回目の時3回目の時、だんだん良くなってくるわけではなくて。
すたろん:そういうものなんですか。
  マサ:僕はそうでした。完全に記憶を消していけばですよ。自分が忘れたころにやっていくと、成果は結構バラバラで。バラバラなのは何でかというと、その時その時の自分の相場の読み解き方が変わってくるんです。一定であろうとしてもなかなか一定じゃない自分に気づくというか。自分のスタイルがブレいているという段階ですよね、最初のうちは。それがやっていくごとに自分のいい理想のスタイルが見つかってくるはずです。例えばトレード回数であったりとか、1回目よりも3回目が一番いい成績を上げられた。このトラックデータを深堀していくと、例えばトレード回数が劇的に少なかったとかヒゲの伸ばし方が1回目の時はデイトレード思考だったのが3回目の時はスイングトレード思考に勝手に変わっていて、その3カ月間検証をやりながらリアルとかもやっていくと思いますがその道中スイングで一発大きく取れてしまって、最初の1回目の検証をやった時よりも3回目の時の方がスイング的な思考になっていたとか。結果的に大きく取れるときがあるので3回目が一番成績が良かったとか、トレード回数が少なかったとか、何かしらの変化が絶対に見られてくるはずです。それごとに連敗数とかも結構深堀していかないといけないです。トレード回数であったり、連勝数・連敗数・最大ドローダウンとか結構見るところはいっぱいあると思いますが。その中で一番自分が精神亭に楽で成績が良かったスタイルというのを固めていく。まずはそれを見つけるためには1つの通貨ペアを何回も検証した方が僕的にはいいと思います。
すたろん:わかりました。
  マサ:そうすればトレードチャンスというものがいかに少ないかという事、誰かから教えてもらうんじゃなくて自分の目で体感出来るのではないかなと思います。
すたろん:わかりました。僕も過去10年間ぐらいさかのぼってポンドドルですが過去検証は何度かやってきたんですが、やっぱりアカデミーで教わったことをそのままやろうとしています。確かに毎回はまっているんですが、やっぱりシステムとして考えているというか、機械的に考えようとしている頭がどうしてもあるんです。
  マサ:そうですよね。
すたろん:そうじゃないという事ですよね。
  マサ:そうじゃないんです。それだったらシステムトレーダーやっていればいい。
すたろん:という事は相場に合わせて自分のトレードを組み立てていくと、今まで負けていた部分が無くなってくるという事ですかね。
  マサ:というかそれを探すんです。人それぞれ入るタイミングも違うし。入るタイミングが違うと、微損微益で逃げ切れる逃げ切れない回数が結構変わってきます。やっぱり人それぞれだと思います。ブレイクアウトだったらブレイクアウトの優位性を使ってどう相場と戦っていくかは人それぞれなので、手法教わっても稼げないというのは、手法を教わっても皆機械的にしかトレード出来ないので、その後に検証をしろというけれど検証の具体的な方法は教えてくれないんです。機械じゃないんだからという。僕的には3年分の検証をやっていく中で絶対に傾向が見えてくる、どう絞り込むか。3年分の検証をやった結果のトラックデータでどこをそぎ取っていくかです。どこを消去していくか。例えばロングポジションの時の方が獲得pipsが少ない、もしくはマイナスである。だったらロングポジションを徹底的に排除してショート専門になるとか。
すたろん:そこまで絞るんですね。
  マサ:トラックでダメな部分を探すんです。
すたろん:なるほど。
  マサ:どこかダメかというよりは、結果からダメなものを探す。ここはメンタルがどうだったとか検証段階では感じられないので。検証というのはあくまでも自信を得るものだと僕は思っているんですが、その自信を得るためにはやっぱり何回も同じものを繰り返して。問題集も1回解いて終わりではもったいないというじゃないですか、受験勉強時代の。1冊の問題集をずっと解いていればいいんだよと。何回も反復して解いていればいいんだよと、結構言う先生も多いと思いますがそれに似てます。
すたろん:なるほど。
  マサ:結局は自然を相手にしていると僕は最近思っているんです。
すたろん:自然を相手ですね。
  マサ:相場=自然。だからサーフィンをわざわざ3時間かけてゲレンデまで行って、波がなかったら何も出来ないんです。波が大きい、楽しいと思って入ってもサーフィンって奪い合いのスポーツなので。
すたろん:奪い合いなんですか?
  マサ:そうなんです、譲り合いではなくて奪い合いのスポーツなんで、波の取り合いなんです。それが取れなかったら自分は遊べないんです。相場も一緒でまず相場に乗らせてもらわないと、自分から強引に乗りにいっても全然乗れないし。永井は釣りだと言いますけど。釣りも一緒ですよね、いくら自分が頑張って釣り竿を振っても、魚さんの気分とごはんを食べるような活性しているような時間帯を狙ってやらないと意味がないので。検証もポンポン時間を進められるからといって甘く考えずに、それまでの過去の流れというか。先週どう動いて今週どう動くのか、もちろん先月からという話しにずっとなるんです。去年どう動いてきてと言うところになると思うので。だから検証で何を得たいかと言ったら僕は自分のスタイルの確立と確立した後は自信。このスタイルで打ち込んでいけば連敗期は何連敗あるけど、最大ドローダウンもこれだけあるけど結果的にはプラスに落ちるくだろうという自信を得るために、やっぱり過去検証は行うべきじゃないかなと思います。逆にすたろんさん的には今のスタイルで月に何回ぐらいトレードチャンスあるんですか?
すたろん:私の場合は週に1.2.3回ぐらいですかね。
  マサ:平均すると週3回ぐらい。デイトレードだったらやっぱり1.2.3って感じですよね。逆にトレードを全くしない期間はどれくらいあります?
すたろん:2カ月半ぐらいです。
  マサ:ちゃんと相場を見ているんだけど、相場君が許してくれなくてエントリー出来なかった期間は2カ月半ぐらい。
すたろん:最長で2カ月半ぐらいでした。
  マサ:やっぱりそれを経験しないとだめですよね。
すたろん:やっぱり来ないものはしょうがないんでずっと待っていました。
  マサ:僕はそれが重要だと思います。サーフィンだったら波を待つ。釣りだったらいい時間まで待つ。そういうのがトレーダーとしては不可欠なのではないかなと僕は考えています。僕はチャンスは月に10回ないです。週で言うと1~2です。これは1つの通貨ペアだったら週0~1です。今2~3つ見ている感じです。
すたろん:ポジションを保有する期間というのも色々なんですか?
  マサ:僕は色々です。1カ月寝かせることもありますし。でも結局は僕はスイングトレードなんですが、エントリーってデイトレーダーと一緒だと思っているので、初日二日目でそこそこ走ってくれないとポジションを引っ張っていくという事は出来ないです。未来のタイミングは誰にも分からないですが、入ったポジションを含み損のまま持ち続けるという事は僕はあまりしないので。デイトレーダー的な思考でエントリーして、初日で走ってくれない場合はすぐ切ってしまいますし。後はエントリーしているレートが反発するかブレイクされるかの瀬戸際のレートなので突破されたら早いです。なかなか難しいです。過去検証は僕はそんな風に考えています。
すたろん:分かりました。私も少しだけ考え方を変えていきたいと思います。今まではロジック開発寄りに寄っていたのかもしれないです。
  マサ:多分ほとんどの人がそうだと思います。自分が裁量トレーダーであるなら、自分の行動が矛盾していることに気づいて欲しいです。矛盾している以上その行動は無駄になってしまう。
すたろん:これからは自分のトラックデータを元に負けをそぎ落として更に勝率を上げるというか、将来を楽しみにしながら過去検証をしていきたいと思います。やっぱり目標が決まるとすごく楽しみなので。
  マサ:最後にお願いが1こあります。何かコメントを残して欲しいなと思いました。
すたろん:この動画をご覧になった方がコメントを。
  マサ:質問を決めようかなと思って。質問が定まっていたらコメントもしやすいんじゃないかなと。勝手な判断の元。トレードしなかった期間がどれくらいかというのをコメントで教えて欲しいなと。
すたろん:いいかもしれないです。
  マサ:今までのトレード人生で、ちゃんと相場を見ていてシナリオとかもやったりして準備はしているんですが、エントリー出来なかった最長の期間はどのくらいか。
すたろん:面白いかもしれないです。
  マサ:すたろんさんは2カ月半。僕は4カ月です。
すたろん:4ヵ月ですか?長いですね、すごいですね。
  マサ:自信を失っていたというのもあるんです。
すたろん:マサさんでもそんな事があるんですか。
  マサ:結構前です。そういうのも含めて、相場は見ていたけどエントリーはしていなかった。何かのチャンスを待っていた期間がどのくらいか、というのを出来ればコメントにいただけると嬉しいです。
すたろん:皆さまよろしくお願いします。今までのトレード人生の中でチャンスを待ち続けてどれくらいの期間トレードしなかったのか、それをこの下のコメント欄にご記入いただけると非常にうれしく思います。
  マサ:次のラジオのネタにもつながるかなと。
すたろん:どんな解答があるのか少し楽しみですね。皆さまよろしく願いします。
  マサ:こんな感じで今日はしめましょうか。
すたろん:ありがとうございました、楽しかったです。
  マサ:ありがとうございます。